TRADERMACHINE · FACTORÍA IA
V4 · LIVE DESDE ABRIL 2026 · $500 REALES
V3 ganaba 2,4% al mes.
V4 promete más.
Cuatro versiones del sistema. V2 en backtest daba CAGR 25%. V3 en backtest daba CAGR 35% pero al salir en vivo con $500 las comisiones lo bajaron a ~2,4% mensual real. V4 acaba de empezar — su backtest muestra 38,4% CAGR y el primer mes live ya da +2,36%.
+2.36%
V4 · primer mes en vivo
$575 → $588 (abril 2026, real)
+872%
V4 · backtest 7 años 2018-2025
$570 → $5.541 (simulación)
[ ÚNICO TRACK RECORD REAL · ESTE MES ]
Abril 2026. Primer mes en vivo.
Todo lo demás en esta página es simulación o paper. Esto es dinero real, $500 iniciales, decisiones ejecutadas por V4 sin intervención humana. 30 días contados.
P&L del mes (real)
+2.36%
$575.40 → $588.96
+$13.56 · 30 días con dinero real
Equivalente anual (si se sostiene)
+33%
Coherente con backtest CAGR 38,4%
Equity curve · últimos 7 días
Los ganadores del mes
DAPP
$18.61 → $19.39
+4.2%
+$6.04
JD
$30.73 → $31.45
+2.3%
+$3.24
GOOGL
$332.63 → $338.63
+1.8%
+$2.48
SNDK
$880.05 → $930.09
+5.7%
+$0.17
BTC/USD
$74,299 → $76,671
+3.2%
+$0.10
Posiciones abiertas ahora ● LIVE
AMD
ML prob 0.419 · top 40
$40.96
-$0.12 (-0.28%)
BKCH
ML prob 0.411 · blockchain
$40.83
-$0.25 (-0.62%)
NVDA
ML top 40 · held
$42.32
+$0.32 (+0.76%)
[ BACKTEST · 4 VERSIONES REALES ]
La progresión del sistema.
Cuatro versiones backtesteadas sobre los mismos datos 2018–2025. Cada nueva versión mejora la anterior en CAGR. Pero el dato más importante no está aquí — está en lo que pasó cuando V3 salió a live.
V2
+386%
CAGR 25,3%
Backtest 7y · Paper $100k · ML baseline XGB+LGB
V3
+745%
CAGR 35,7%
Backtest 7y · Regime filter + circuit breaker. En live con $500 bajó a 2,4%/mes por comisiones.
V4 ● LIVE
+872%
CAGR 38,4%
Backtest 7y · Orphan detection + pre-close. Mes 1 live: +2,36%. Resto por ver.
V5
+250%
CAGR 19,6%
Experimento fallido. Anti-whipsaw descartado — confirmó que V4 era la dirección correcta.
[ LA DIFICULTAD REAL ]
Qué pasó cuando V3 salió del paper.
V3 tenía CAGR 35,7% en backtest sobre 7 años. Cuando la pusimos en vivo con $500 reales, las comisiones — irrelevantes con $100k virtuales — se comieron gran parte del edge. Aguantó 2,4% mensual en vivo. Ese es el número honesto.
35,7%
CAGR backtest
Con $100.000 virtuales, una comisión de $1 por trade representa 0,001% del capital. Irrelevante. El modelo opera sin fricción, captura cada señal, el resultado del backtest es casi puro edge de la estrategia.
→
~2,4%/mes
Real, con comisiones
Con $500 reales, cada trade de $20–40 arrastra comisión + spread. Representa 0,5–2% del capital en un ciclo. Mantener 2,4% mensual neto después de ese drag es lo que demostró que la estrategia tenía edge real, no un artefacto del backtest.
Por eso V4 importa: su backtest es 2,7 puntos mejor que V3 (38,4% vs 35,7%). Si el drag por comisiones es parecido, V4 live debería aguantar por encima del 2,5% mensual neto. Lo vemos en mayo. Hasta entonces: una foto, no una película.
[ CÓMO APRENDE ]
El sistema mejora solo.
Cada 30 días el modelo se reentrena con los últimos datos del mercado. Cada noche corre cientos de variaciones de sí mismo en escenarios sintéticos. Los genes que sobreviven a escenarios extremos Y validan en datos reales se absorben al canónico. Por eso V2 batió a V1, V3 a V2, V4 a V3.
30d
Frecuencia reentreno
El modelo digiere lo último del mercado sin que nadie lo toque.
73
Features
Técnicas, volumen, régimen macro, momentum relativo. Crecen con el tiempo.
495K
Muestras training
Cada día añadimos ~239 más. Más datos, mejor criterio.
2
Modelos en paralelo
XGBoost y LightGBM validan cruzadamente. Divergencia = cautela.
[ CÓMO EVOLUCIONA ]
Genética aplicada a trading.
V4 no es el destino. Es la versión que ha sobrevivido hasta hoy. Cada noche, el sistema corre cientos de variaciones de sí mismo en escenarios de mercado sintéticos. Solo los genes que resisten escenarios extremos — y validan en datos reales — se absorben al canónico.
◊
1. Multiverso
Generamos cientos de realidades alternativas del mercado: crashes como 2008, rallies como 2021, choppy como 2015. Escenarios sintéticos extremos.
+500 escenarios / noche
⟁
2. Selección
Lanzamos variaciones del trader a competir en cada universo. Los parámetros que sobreviven a los escenarios extremos pasan de ronda.
~12% supervivientes
⌬
3. Validación
Los genes ganadores se someten a backtest histórico 2000–2025. Si pierden contra el canónico, se descartan. Si ganan, siguen.
2.500 días OOS
✦
4. Absorción
Solo los genes que superan el canónico en multiverso, OOS y forward-test real se integran. V4 ya ha absorbido genes que nosotros no habríamos pensado.
V4 > criterio humano
[ TIMELINE REAL ]
2018 → 2025
Backtest
7 años · simulación
Entrenado y validado sobre datos reales del mercado. XGBoost + LightGBM cruzados. 495.897 muestras. AUC 0,66.
Oct 2025 → Mar 2026
Paper
6 meses · $100k virtual
Señales de V4 ejecutándose contra precios reales sin dinero en juego. Sirvió para detectar bugs operativos, no para validar la estrategia.
AHORA
Mar → Abr 2026
Live
30 días · $500 reales
Dinero real. Ejecución automática en Alpaca. +2,36% el primer mes — en línea con la CAGR del backtest. Capital minúsculo a propósito.
Tras 4 meses live
Scale
condicionado
Si el live valida 4 meses consecutivos positivos, se abre el capital. Estructura CNMV en preparación. Hasta entonces: prueba, no promesa.
V4 ya es mejor que nosotros.
En el primer mes en vivo, las tres veces que intervinimos manualmente empeoramos el resultado. Los humanos detrás del sistema intervenimos menos cada semana. No es que queramos — es que los datos nos están diciendo que sobramos.
[ INFRAESTRUCTURA ]
Lo que hay dentro.
+872%
Retorno total
7 años (2018-2025)
38.4%
CAGR
Anualizado compuesto
239
Activos monitorizados
Stocks · ETFs · Crypto
73
Features ML
XGBoost + LightGBM
4h
Ciclo decisión
24/7 · sin descanso
495,897
Muestras de entrenamiento
7 años de mercados reales
66.4%
AUC modelo
Precisión validada out-of-sample
V4
Campeón en producción
Superó a V5 experimental
[ BACKTEST 8 AÑOS · 4 VERSIONES ]
La progresión del sistema.
Cada versión backtesteada sobre los mismos datos 2018-2025. Cada nueva versión mejora la anterior. El salto real vs simulado se verá con V4 en vivo a partir de abril 2026.
[ COMPARATIVA ]
Retorno medio mensual.
El indicador más honesto. Los CAGR a 7 años que prometen otros dependen demasiado de dos años buenos seguidos. El retorno medio mensual filtra el ruido.
[ SI SE SOSTIENE EL MONTHLY ]
Proyección conservadora.
Proyección con CAGR 25% (no 32,9% que sería el compuesto teórico del 2,4% mensual). Asumimos meses de pérdida intercalados. No es promesa, es matemática condicional: si el live sostiene el monthly, así compone.
Valor al mes 1 en vivo: +2,36%. Hace falta ver meses 2, 3, 4 antes de que esta proyección sea algo más que una apuesta informada.
[ MESES EN LIVE ]
Donde el backtest se convierte en dinero.
Cada mes que V4 corre en vivo es un dato nuevo. Hasta ahora solo tenemos uno. En mayo tendremos dos. En junio tres. Esta tabla crecerá sin intervención.
Abril 26 ● LIVE
$575,40 → $588,96
+2,36%
V4 primer mes · en línea con backtest
Mayo 26
pendiente
—
Dato real en 30 días
Junio 26
pendiente
—
Dato real en 60 días
Julio 26
pendiente
—
Dato real en 90 días · umbral de credibilidad
Con 90 días de track record consistente, V4 pasaría de "sistema con backtest + primer mes prometedor" a "sistema con track record en vivo". Ese es el punto donde se abre conversación de capital institucional.
[ OPERATIVA ]
Funciona sin intervención.
ORPHAN
Rotación inteligente
Cuatro versiones.
Un ratio sostenido.
Y contando.
No buscamos capital todavía. Buscamos conversaciones con gente que entienda de qué va esto.
Hablemos